Стратеги баталгаажуулах төслүүд

Арилжааны стратегитай байх нь баталгаажуулсан арилжааны стратегитай байхтай адил биш юм. Энэ ялгаа нь таамаглал болон шалгагдсан онолын ялгаа юм. Ихэнх жижиглэн арилжаалагчид таамаглалаар, юу ажиллах талаар шалгагдаагүй санаагаар арилжаа хийдэг бөгөөд дараа нь яагаад үр дүн нь тогтворгүй байгааг гайхдаг. Баталгаажуулсан стратеги нь олон зах зээлийн нөхцөлд хатуу шалгалтад орж, статистикийн хувьд утга учиртай давуу талыг харуулсан баримтжуулсан үр дүнтэй байдаг. Энэ хичээл танд арилжааны стратегийг анхны санаанаас шууд хэрэглээ хүртэл бүтээх, туршиж, баталгаажуулах бүрэн эцсийн процессыг зааж өгнө.

Стратегийн баталгаажуулалт нь арилжаанд хэрэглэсэн шинжлэх ухааны арга юм. Та ажиглалтаас эхэлнэ (зах зээлд анзаарсан хэв маяг), таамаглал боловсруулна (тэр хэв маягийг ашиглах дүрмийн цуглуулга), таамаглалыг түүхэн өгөгдлөөр туршина (backtesting), боловсруулалтад ашиглаагүй шууд өгөгдлөөр баталгаажуулна (forward testing), мөн үр дүнг тасралтгүй лавлагаа болон боловсронгуй болгоход баримтжуулна. Үе шат бүр өөр өөр зорилготой бөгөөд аль нэг үе шатыг алгасах нь таны стратеги жинхэнэ зах зээлийн үр ашиггүй байдал биш харин дуу чимээнд үндэслэсэн байх эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ.

CFA Institute-ийн тоон стратеги боловсруулах судалгаа нь стратеги амжилтгүй болох хамгийн түгээмэл шалтгаан бол муу санаа биш, харин хангалтгүй баталгаажуулалт гэдгийг онцолдог. Backtesting-д ашигтай харагддаг стратегиуд overfitting, data snooping bias, эсвэл зах зээлийн нөхцөл өөрчлөгдсөнөөс шууд арилжаанд ихэвчлэн амжилтгүй болдог. Энэ хичээлд тайлбарласан баталгаажуулалтын процесс эдгээр алдаа бүрээс хамгаалахад зориулагдсан.

Үе шат 1: Стратегийн Тодорхойлолт

Юу ч туршихаасаа өмнө та бичгээр тодорхой тодорхойлсон стратегитай байх хэрэгтэй. Зөвхөн таны толгойд байгаа стратеги, "дэмжлэг шиг харагдахад би худалдаж авна" гэсэн нь туршиж болохгүй. Туршиж болохуйц стратеги нь танихгүй хүн дүрмийг уншаад таны хийх арилжааг яг адилхан хийх боломжтой болохоор бүх параметрийг нарийвчлан тодорхойлдог.

Шаардлагатай Стратегийн Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд

Зах зээл ба цаг хугацааны хүрээ. Стратеги ямар валютын хослолуудад хамаарах болон дүн шинжилгээ, оролтод ямар графикийн цаг хугацааны хүрээ ашиглахыг нарийвчлан тодорхойл. Жишээ нь: "EUR/USD 4 цагийн графикт."

Оролтын нөхцөлүүд. Арилжаа хийхийн тулд үнэн байх ёстой бүх нөхцөлийг жагсаа. Дэлгэрэнгүй бөгөөд нарийвчлалтай бай. Жишээ нь: "Үнэ 200 хугацааны энгийн хөдөлгөөнт дунджаас дээр байх ёстой. 50 хугацааны EMA нь 200 хугацааны SMA-аас дээр байх ёстой. Үнэ 50 хугацааны EMA-аас 10 pip дотор буцаж ирсэн байх ёстой. 50-EMA-аас 10 pip дотор доод цэгтэй bullish engulfing лаа үүсэх ёстой. Бүх дөрвөн нөхцөл long оролтод нэгэн зэрэг хангагдах ёстой."

Stop loss дүрмүүд. Stop loss яг хаана байрлуулах болон арилжааны явцад тохируулах эсэхийг тодорхойл. Жишээ нь: "Анхны stop loss нь оролтын лааны доод цэгээс 5 pip доор байрлуулна. Үнэ 1:1 эрсдэл-урамшууллын харьцаанд хүрсний дараа stop нь breakeven руу шилжинэ. Дахин stop тохируулга байхгүй."

Take-profit дүрмүүд. Гарах зорилтот буюу зорилтуудыг тодорхойл. Жишээ нь: "Анхны эрсдлийн зайны 2 дахин хэмжээнд ашиг авна. Хэрэв эрсдэл 40 pip бол зорилт нь оролтоос 80 pip дээр байна."

Позицийн хэмжээ. Позицийн хэмжээг хэрхэн тооцоолохыг тодорхойл. Жишээ нь: "Арилжаа бүрт одоогийн дансны өөрийн хөрөнгийн 1 хувийг эрсдүүл. Позицийн хэмжээг (Дансны Өөрийн хөрөнгө 0.01-ээр үржүүлсэн) / (Stop зай pip-ээр Pip үнэлгээгээр үржүүлсэн) гэж тооцоолно."

Шүүлтүүр ба хасалтууд. Setup гарсан ч арилжаа хийхгүй нөхцөлүүдийг тодорхойл. Жишээ нь: "Эдийн засгийн календарт тодорхойлогдсон өндөр нөлөөтэй мэдээний өмнө эсвэл дараа 30 минутын дотор арилжаа хийхгүй. Баасан гаригт GMT 16:00-аас хойш арилжаа хийхгүй."

Стратегийн Тодорхойлолтын Баримт Бичиг

Дээрх бүгдийг нэг баримт бичигт, өөрийн Стратегийн Тодорхойлолтын Баримт Бичигт (SDD) бич. Энэ баримт бичиг нь үүнээс хойшхи бүх зүйлийн загвар юм. Та үүнийг өөр арилжаачинд өгвөл тэр стратегийг яг адилхан гүйцэтгэх боломжтой байхаар нарийвчилсан байх ёстой. "Зөв харагдвал" эсвэл "өөрийн үнэлгээг ашигла" гэсэн субъектив тодотголыг нэмэхийг хүссэн бол зогсоод тодорхой, хэмжигдэхүйц шалгуураар соль.

Үе шат 2: Backtesting

Backtesting нь таны стратегийн дүрмийг түүхэн үнийн өгөгдөлд хэрэглэж стратеги өнгөрсөн үед хэрхэн гүйцэтгэл үзүүлэх байсныг тодорхойлдог. Энэ нь эхний томоохон шүүлтүүр юм: хэрэв стратеги түүхэн өгөгдөлд ажиллахгүй бол шууд зах зээлд ажиллахгүй.

Гараар vs. Автоматжуулсан Backtesting

Гараар backtesting нь түүхэн графикуудыг лаа лаагаар гүйлгэж, стратегийн дүрэмтэй таарах setup-уудыг тодорхойлж, таамаглалын арилжаа бүрийн үр дүнг бүртгэх явдал юм. Энэ нь цаг хугацаа их шаарддаг, сайтар backtesting-д 20-40 цаг хүлээ, гэхдээ энэ нь таныг стратегитай гүнзгий харилцахад хүргэж, хэв маяг таних чадварыг хөгжүүлдэг.

Автоматжуулсан backtesting нь програм хангамж (MetaTrader-ийн Strategy Tester, TradingView-ийн Pine Script backtester, эсвэл QuantConnect гэх мэт тусгай платформууд) ашиглан кодчилсон стратегийн дүрмийг түүхэн өгөгдөлд хэрэглэдэг. Энэ нь хурдан бөгөөд зарим хүний bias-ийг арилгадаг боловч програмчлалын чадвар шаарддаг бөгөөд хүний ажиглагчид тодорхой байдаг нарийн ширийн зүйлийг алдаж болно.

Таны анхны баталгаажуулалтын төсөлд гараар backtesting санал болгож байна. Гар ажиллагаатай оролцоо нь стратегийн зан үйлийн талаар илүү гүнзгий ойлголт өгдөг.

Backtesting Протокол

1. Өгөгдлийн хугацаа сонго. Хамгийн багадаа хоёр жилийн түүхэн өгөгдөл ашигла. Өдрийн цаг хугацааны хүрээний стратегиудад гурваас таван жил илүү тохиромжтой. Өгөгдөл нь өөр өөр зах зээлийн горимыг багтаасан байх ёстой: trend хугацаа, ranging хугацаа, болон өндөр хэлбэлзлийн үйл явдлууд.

2. Өгөгдлийг in-sample ба out-of-sample хугацаануудад хуваа. Өгөгдлийн эхний 60-70 хувийг in-sample testing-д (стратеги боловсруулалт ба оновчлол) ашиглаж, үлдсэн 30-40 хувийг out-of-sample testing-д (баталгаажуулалт) нөөцөл. Боловсруулалтын үе шатанд out-of-sample өгөгдлийг бүү хар.

3. In-sample өгөгдлийг урагшаа лаа лаагаар гүйлгэ. Лаа бүрт асуу: "Энэ лаа өмнөх үнийн хөдөлгөөнтэй хослуулан миний бүх оролтын шалгуурыг хангаж байна уу?" Тийм бол арилжааг оролтын үнэ, stop loss, take-profit, болон эцсийн үр дүнгийн хамт бүртгэ. Үгүй бол дараагийн лаа руу шилж.

4. Арилжаа бүрийг бүртгэ. Дараах багануудтай хүснэгт ашигла: арилжааны дугаар, огноо, чиглэл (long/short), оролтын үнэ, stop loss, take-profit, гарах үнэ, үр дүн (ялалт/алдагдал), олсон эсвэл алдсан pip, арилжааны талаарх тэмдэглэл.

5. Backtesting-ийн явцад оновчлол хийж болохгүй. Хэрэв та backtesting-ийн дундуур үр дүнг сайжруулах байсан хэв маяг анзаарсанаар стратегийн дүрмээ өөрчлөх хүсэл төрвөл зогс. Боломжит сайжруулалтыг тэмдэглээд анхны дүрмээр backtesting-ийг дуусга. Backtesting-ийн явцад оновчлол хийх нь curve-fitting bias-ийг бий болгодог.

Тооцоолох Backtest Хэмжүүрүүд

In-sample backtest-ийг дуусгасны дараа дараах хэмжүүрүүдийг тооцоол:

• Нийт арилжааны тоо. Статистик ач холбогдолд хамгийн багадаа 60; 100 ба түүнээс дээш илүү тохиромжтой.
• Ялалтын хувь. Ашигтай байсан арилжааны хувь.
• Дундаж ялалтын хэмжээ (pip-ээр болон дансны хувиар).
• Дундаж алдагдлын хэмжээ (pip-ээр болон дансны хувиар).
• Хүрсэн эрсдэл-урамшууллын харьцаа. Дундаж ялалт дундаж алдагдалд хуваасан.
• Expectancy. (Ялалтын Хувь дундаж Ялалтаар үржүүлсэн) хасах (Алдагдлын Хувь дундаж Алдагдлаар үржүүлсэн). Энэ эерэг байх ёстой.
• Profit factor. Нийт нийт ашиг нийт нийт алдагдалд хуваасан. 1.5-аас дээш profit factor сайн; 2.0-аас дээш маш сайн.
• Хамгийн их drawdown. Backtest хугацаанд өөрийн хөрөнгийн муруйн хамгийн их оргилоос ёроолд буурах.
• Хамгийн их дараалсан алдагдал. Алдагдсан арилжааны хамгийн урт дараалал.
• Sharpe ratio (хэрэв хамаарах бол). Эрсдэлд тохируулсан өгөөжийн хэмжүүр.

Хэрэв expectancy сөрөг эсвэл хамгийн их drawdown оргилын өөрийн хөрөнгийн 25 хувиас хэтэрсэн бол стратеги үргэлжлүүлэхээс өмнө засвар хийх шаардлагатай. Үе шат 1 рүү буцаж дүрмийг тохируулаад дахин туршина.

Үе шат 3: Out-of-Sample Testing

Хэрэв in-sample backtest зөвшөөрөгдөхүйц үр дүн гаргавал ижил стратегийн дүрмийг ямар ч өөрчлөлтгүйгээр нөөцөлсөн out-of-sample өгөгдөлд хэрэгл.

Энэ бол чухал баталгаажуулалтын алхам юм. Хэрэв стратеги боловсруулагдаагүй өгөгдөлд ижил төстэй гүйцэтгэл үзүүлвэл давуу тал жинхэнэ байх магадлал өндөр. Хэрэв гүйцэтгэл мэдэгдэхүйц буурвал стратеги in-sample хугацаанд overfit болсон байж болно.

Юуг Хайх Вэ

• Гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал. Ялалтын хувь, эрсдэл-урамшууллын харьцаа, болон expectancy нь in-sample ба out-of-sample үр дүнгийн хооронд ерөнхийдөө ижил төстэй байх ёстой. Зарим буурах нь хэвийн, гүйцэтгэлийн хэмжүүрүүдийн 5-10 хувийн бууралт зөвшөөрөгдөхүйц. 30 хувийн бууралт нь overfitting-ийг санал болгоно.
• Drawdown-ийн шинж чанарууд. Out-of-sample хугацааны хамгийн их drawdown нь in-sample хугацаатай ижил хүрээнд байх ёстой. Out-of-sample өгөгдөлд эрс их drawdown нь анхааруулах шинж тэмдэг юм.
• Арилжааны давтамж. Сар бүрийн арилжааны тоо нь ижил төстэй зах зээлийн нөхцлийг тооцоолоход хоёр хугацааны хооронд тогтвортой байх ёстой. In-sample-д сард 10 арилжаа гаргасан боловч out-of-sample-д зөвхөн сард 3 гаргасан стратеги нь дүрмээ in-sample хугацаанд тодорхой нөхцөлд санамсаргүйгээр тохируулсан байж болно.

Out-of-Sample Testing-ийн Тэнцсэн/Тэнцээгүй Шалгуурууд

Туршилт хийхээс өмнө тодорхой шалгуурууд тогтоо. Жишээ:

• Expectancy эерэг хэвээр байх ёстой.
• Ялалтын хувь 10 хувийн оноогоос илүү буурч болохгүй.
• Profit factor 1.2-аас дээш хэвээр байх ёстой.
• Хамгийн их drawdown нь in-sample-ийн хамгийн их drawdown-ийн 1.5 дахинаас хэтрэхгүй байх ёстой.

Хэрэв стратеги эдгээр шалгуурын аль нэгэнд тэнцэхгүй бол forward testing руу шилжихгүй. Үе шат 1 рүү буцаж стратегийн тодорхойлолтыг засаад процессыг давт. Энэ давталтын гогцоо, тодорхойлох, туршиж, үнэлэх, засах нь стратеги боловсруулалтын гол юм. Out-of-sample баталгаажуулалтыг даван туулсан стратегид хүрэхийн тулд гурваас таван давталт хийх нь хэвийн.

Үе шат 4: Forward Testing (Paper Trading)

Backtesting болон out-of-sample testing-ийг даван туулсан стратеги түүхэн баталгаажуулалтын саадыг давж гарсан. Гэхдээ түүхэн туршилт нь гүйцэтгэлийн бодит байдлыг тооцоолж чадахгүй: slippage, spread өргөсөх, requotes, платформын хоцрогдол, хамгийн чухал нь бодит цагийн шийдвэр гаргахад таны өөрийн сэтгэл зүйн хариу үйлдэл.

Forward testing нь стратегийг демо данс ашиглан шууд зах зээлийн орчинд хэрэгжүүлдэг. Арилжаа бүрийг бодит цагт, бодит зах зээлийн нөхцөлд авдаг боловч эрсдэлд орсон бодит хөрөнгөгүй.

Forward Testing Протокол

1. Үргэлжлэх хугацаа. Хамгийн багадаа найман долоо хоногийн турш forward testing хийж, хамгийн багадаа 30 арилжаанд хүрэхийг зорь. Арилжааны давтамж бага стратегиудад арван хоёр долоо хоног ба 50 ба түүнээс дээш арилжаа илүү тохиромжтой.

2. Гүйцэтгэл. Стратегийн Тодорхойлолтын Баримт Бичгийг яг дага. Шалгуурт нийцсэн арилжаа бүрийг хий. "Мэдрэмж" эсвэл зөн совингийн улмаас арилжаа алгасаж болохгүй. Арилжаа бүрээс төлөвлөгөөний дагуу гар.

3. Баримтжуулалт. Арилжаа бүрт backtest-тэй ижил өгөгдлийг бүртгэ нэмэх нь: гүйцэтгэлийн тэмдэглэл (оролтод slippage байсан уу? spread хүлээгдсэнээс өргөн байсан уу?), оролт дахь сэтгэл хөдлөлийн байдал, болон төлөвлөгөөнөөс хазайх хүсэл эрмэлзэл.

4. Долоо хоног бүрийн шинжилгээ. Долоо хоног бүрийн төгсгөлд гүйцэтгэлийн хэмжүүрүүдийг тооцоолж backtest үр дүнтэй харьцуул. Хэмжүүрүүд backtest тоонууд руу нийлж байна уу, эсвэл салж байна уу?

Forward Test Үр Дүнг Тайлбарлах

Forward test нь backtest-аас зарим талаар сул үр дүн гаргах нь бараг гарцаагүй. Энэ нь хэвийн бөгөөд хүлээгдэж байгаа хэд хэдэн шалтгааны улмаас:

• Гүйцэтгэлийн зардал. Backtest-үүд ихэвчлэн таны тодорхойлсон яг үнээр төгс бөглөлт гэж таамаглана. Шууд зах зээлд та оролт, гаралтад нэгээс гурван pip slippage мэдрэж болно.
• Spread-ийн өөрчлөлт. Backtest-үүд ихэвчлэн тогтмол spread ашигладаг бол шууд зах зээлд мэдээний үйл явдал болон бага хөрвөх чадварын хугацаанд өргөсдөг хувьсах spread байдаг.
• Сэтгэл зүйн үрэлт. Демо дансанд ч гэсэн шууд зах зээлд шийдвэр гаргах бодит цагийн дарамт нь backtesting-д байхгүй эргэлзээ, хэт дүн шинжилгээ, сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдлийг бий болгодог.

Forward test гүйцэтгэл нь expectancy-ийн хувьд backtest гүйцэтгэлээс 10-20 хувиар сул байх болно гэсэн боломжит хүлээлт юм. Хэрэв бууралт 30 хувиас хэтэрвэл ялгаа нь гүйцэтгэлийн асуудлаас (засч болохуйц) эсвэл стратегийн үндсэн сул талаас (засвар шаардана) болж байгааг судал.

Үе шат 5: Хяналттай Шууд Хэрэглээ

Backtesting, out-of-sample testing, болон forward testing-ийг даван туулсан стратеги бодит хөрөнгөөр арилжаалах эрхтэй болсон. Гэхдээ хэрэглээ өөрөө аажмаар бөгөөд анхааралтай хянагдах ёстой.

Аажмын Хэрэглээний Загвар

1-4 дэх долоо хоног: Хамгийн бага позицийн хэмжээ. Брокерын зөвшөөрдөг хамгийн бага позицийн хэмжээгээр стратегийг арилжаала. Зорилго нь ашиг биш, стратеги бодит мөнгө, бодит гүйцэтгэл, бодит сэтгэл хөдлөлтэй хүлээгдсэнээр ажиллаж байгааг баталгаажуулах явдал юм.

5-8 дахь долоо хоног: Хагас стандарт позицийн хэмжээ. Хэрэв нэгээс дөрөв дэх долоо хоногийн гүйцэтгэл forward test үр дүнтэй нийцэж байвал таны зориулсан стандарт позицийн хэмжээний тал хүртэл нэмэгдүүл.

9 дэх долоо хоногоос хойш: Бүрэн позицийн хэмжээ. Хэрэв гүйцэтгэл тогтвортой хэвээр байвал Стратегийн Тодорхойлолтын Баримт Бичигт тодорхойлсон бүрэн позицийн хэмжээ рүү шилж.

Энэ аажмын хэрэглээний аль ч үед хэрэв гүйцэтгэл баталгаажуулсан хүлээлтээс мэдэгдэхүйц хазайвал позицийн хэмжээг бууруул эсвэл шууд арилжааг түр зогсоож судал.

Тасралтгүй Хяналтын Хэмжүүрүүд

Бүрэн хэрэглээний дараа ч стратеги тасралтгүй хяналт шаарддаг. Зах зээлийн нөхцөл өөрчлөгддөг бөгөөд арван найман сар ажилласан стратеги хэлбэлзлийн горим, төв банкны бодлого, эсвэл зах зээлийн бүтцийн өөрчлөлтийн улмаас ажиллахаа болих боломжтой.

Сар бүр дараахийг хян:

• Гурван сарын гүйлгээний expectancy. Хэрэв энэ сөрөг болвол стратеги давуу талаа алдаж байж магадгүй.
• Гурван сарын гүйлгээний ялалтын хувь. Баталгаажуулсан суурьтай харьцуул. 10 хувийн оноогоос дээш тогтвортой бууралт нь судалгааг шаарддаг.
• Сарын drawdown. Туршилтад ажиглагдсан хамгийн их drawdown-тай харьцуул. Хэрэв шууд drawdown туршсан хамгийн ихээс хэтэрвэл позицийн хэмжээг бууруулахыг бод.
• Арилжааны давтамж. Сар бүрийн setup-ийн тоонд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт нь стратегид нөлөөлж буй зах зээлийн нөхцлийн өөрчлөлтийг илтгэж болно.

"Таслуур" тодорхойл, стратегийг арилжаалахаа зогсоож үнэлгээнд буцах тодорхой нөхцөл. Жишээ: "Хэрэв гурван сарын гүйлгээний expectancy сөрөг эсвэл данс оргилоосоо 15 хувиас дээш drawdown хийвэл би шууд арилжааг зогсоож, стратегийг одоогийн зах зээлийн нөхцөлтэй харьцуулан шинжилж, сүүлийн үеийн өгөгдлийг ашиглан дахин баталгаажуулна."

Стратегийн Баталгаажуулалтын Тайлан

Баталгаажуулалтын процессын төгсгөлд иж бүрэн Стратегийн Баталгаажуулалтын Тайлан эмхэтгэ. Энэ баримт бичиг нь таны ажлын бүртгэл болон тасралтгүй стратеги удирдлагын лавлагаа аль аль нь болдог. Үүнд дараахийг багтаах ёстой:

1-р хэсэг: Стратегийн Тойм

• Стратегийн нэр ба хувилбарын дугаар.
• Валютын хослол ба цаг хугацааны хүрээ.
• Стратегийн төрөл (trend дагах, дундаж руу буцах, breakout гэх мэт).
• Бүрэн оролт, гарах, удирдлагын дүрмүүд.
• Үндэслэл: энэ стратеги ямар зах зээлийн зан үйлийг ашиглахыг оролдож байна вэ?

2-р хэсэг: Backtest Үр Дүн

• Өгөгдлийн хугацаа ба эх сурвалж.
• Арилжааны тоо.
• Дээр жагсаасан бүх гүйцэтгэлийн хэмжүүрүүд.
• Өөрийн хөрөнгийн муруйн график.
• Анхаарал татсан ажиглалтууд (trend vs. ranging зах зээлд гүйцэтгэл, сессээр гүйцэтгэл гэх мэт).

3-р хэсэг: Out-of-Sample Үр Дүн

• Өгөгдлийн хугацаа.
• In-sample үр дүнтэй харьцуулсан гүйцэтгэлийн хэмжүүрүүд.
• Overfitting эрсдлийн үнэлгээ.

4-р хэсэг: Forward Test Үр Дүн

• Үргэлжлэх хугацаа ба арилжааны тоо.
• Backtest үр дүнтэй харьцуулсан гүйцэтгэлийн хэмжүүрүүд.
• Гүйцэтгэлийн чанарын тэмдэглэл (slippage, spread нөлөө).
• Сэтгэл зүйн ажиглалтууд.

5-р хэсэг: Хэрэглээний Төлөвлөгөө

• Позицийн хэмжээний дүрмүүд.
• Аажмын хэрэглээний хуваарь.
• Таслуурын нөхцлүүд.
• Сарын шинжилгээний хуваарь.

6-р хэсэг: Тасралтгүй Үр Дүнгийн Бүртгэл

• Сарын гүйцэтгэлийн шинэчлэлтүүдэд зай үлдээ.
• Баталгаажуулсан хүлээлтийн эсрэг бодит үр дүнг хян.
• Стратегийн өөрчлөлт болон тэдгээрийн шалтгааныг баримтжуул.

Түгээмэл Баталгаажуулалтын Алдаанууд

Хэт бага өгөгдөлд баталгаажуулах. Backtest-д гуч арилжаа нь статистик ач холбогдолд хангалтгүй. Хамгийн багадаа 60 in-sample арилжаа ба 30 out-of-sample арилжаанд хүрэхийг зорь. Цөөн арилжаа нь итгэлцлийн интервалыг өргөсгөж, дүгнэлтийг бага найдвартай болгодог.

Параметрүүдийг хэт их оновчлох. Хэрэв таны стратеги гурваас дөрвөөс олон тохируулах параметртэй бол та overfitting-ийн өндөр эрсдэлтэй. Цөөн параметртэй энгийн стратегиуд нь олон параметртэй нарийн төвөгтэй стратегиудаас өөр өөр зах зээлийн нөхцөлд илүү бат бөх байдаг.

Зах зээлийн горимыг үл тоомсорлох. Trend дагах стратеги нь trend зах зээлд гайхалтай ажиллаж, ranging зах зээлд муу ажиллана. Энэ бол сул тал биш, онцлог юм. Таны баталгаажуулалт стратеги ямар зах зээлийн горимд тохирохыг тодорхойлох ёстой бөгөөд таны хэрэглээний төлөвлөгөө тэр горим байхгүй үед өртөлтийг бууруулах дүрмүүдийг багтаах ёстой.

Forward test-ийг алгасах. Ашигтай backtest-аас шууд арилжаа руу шилжих хүсэл хүчтэй. Үүнийг бүх хүчээрээ эсэргүүц. Forward test бол гүйцэтгэлийн асуудлууд, сэтгэл зүйн сорилтууд, backtest өгөгдөл илрүүлж чадахгүй бодит ертөнцийн үрэлтийг олж илрүүлдэг газар юм.

Баримтжуулалтыг үл тоомсорлох. Баримтжуулагдаагүй стратеги бол шилжих стратеги юм. Бичмэл дүрэм ба баталгаажуулсан хэмжүүргүйгээр та аажмаар туршигдаагүй хувьсагчдыг нэвтрүүлэх ad hoc тохируулга хийнэ. Стратегийн Тодорхойлолтын Баримт Бичиг ба Баталгаажуулалтын Тайлан нь бюрократ дасгал биш, тэдгээр нь таны арилжааг нотолгоонд суурилсан байлгах хамгаалалт юм.

Гол Санаанууд

• Баталгаажуулалт нь олон үе шаттай процесс юм. Үе шат бүр, тодорхойлолт, backtesting, out-of-sample testing, forward testing, болон шууд хэрэглээ нь өөр өөр зорилготой бөгөөд дараагийнх руу шилжихээс өмнө дуусах ёстой.
• Стратегийн Тодорхойлолтын Баримт Бичиг бол суурь юм. Нарийвчилсан, бичмэл дүрмүүдгүйгээр та юуг ч бодитойгоор туршиж чадахгүй. Хэрэв танихгүй хүн зөвхөн баримт бичгээс таны стратегийг гүйцэтгэж чадахгүй бол хангалттай нарийвчлагдаагүй.
• Out-of-sample testing бол чухал шүүлтүүр юм. Боловсруулагдсан өгөгдөлд сайн ажиллах стратеги юу ч нотлохгүй. Хэзээ ч үзээгүй өгөгдөлд сайн ажиллах стратеги жинхэнэ давуу талтай байх магадлал хамаагүй өндөр.
• Backtest-аас шууд хүртэл гүйцэтгэлийн бууралт хүлээ. Гүйцэтгэлийн зардал ба сэтгэл зүйн үрэлтийн улмаас expectancy-ийн 10-20 хувийн бууралт хэвийн. Энэ бууралтыг ашигт ажиллагааны үнэлгээндээ оруул.
• Overfitting нь стратеги боловсруулалтын хамгийн их эрсдэл юм. Цөөн параметртэй, олон төрлийн зах зээлийн нөхцөлд туршигдсан энгийн стратегиуд нь тодорхой түүхэн хугацаанд оновчлогдсон нарийн төвөгтэй стратегиудаас илүү бат бөх.
• Аажмаар хэрэгжүүл. Бүрэн баталгаажуулсан стратегийг ч гэсэн шууд арилжаанд үе шаттайгаар, хамгийн бага позицийн хэмжээнээс эхлээд шууд үр дүн баталгаажуулсан хүлээлттэй таарч байгааг баталгаажуулсны дараа л нэмэгдүүлэх ёстой.
• Бүгдийг баримтжуул. Стратегийн Баталгаажуулалтын Тайлан нь шууд арилжааны өгөгдөл цуглуулахын хэрээр хувьсан өөрчлөгддөг амьд баримт бичиг юм. Энэ бол таны стратеги боловсруулах процессын хамгийн чухал олдвор бөгөөд үүнийг сахилга баттай хөтлөх нь системтэй арилжаачдыг мөрийтчдөөс ялгадаг.

Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор бэлтгэгдсэн. Санхүүгийн зөвлөгөө бүрдүүлдэггүй. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэл агуулдаг бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохирохгүй.