Breakout стратегиуд

Зах зээлүүд агшилт ба өргөжлийн хооронд ээлжилдэг. Агшилтын үед үнэ нягт range-д шахагддаг, хэлбэлзэл буурдаг, лаанууд жижиг болдог, зах зээл дараагийн хөдөлгөөнөө "шийдэж" байгаа мэт харагддаг. Өргөжлийн үед үнэ тэр range-аас хүчээр breakout хийдэг, хэлбэлзэл огцом нэмэгддэг, шинэ тренд эхэлж болно. Breakout стратегиуд агшилтаас өргөжилт рүү шилжилтийг барихыг зорьдог.

Сонирхол нь тодорхой: амжилттай breakout нь тодорхой тодорхойлогдсон stop loss-той (зүгээр л range-ийн хилийн ард) хурдан, чиглэлийн үнийн хөдөлгөөнийг өгч чадна. Гэхдээ breakout арилжаа нь сайн мэдэгдсэн эмзэг байдалтай - хуурамч breakout-ууд. Жинхэнэ breakout-уудыг fakeout-аас хэрхэн ялгахыг ойлгох нь боломжтой breakout стратегийг алдагдлаас ялгадаг.

Стратеги 1: Range Breakout

Range breakout бол хамгийн үндсэн breakout стратеги юм. Энэ нь хэвтээ нэгтгэлийн бүсийг тодорхойлж, үнэ range-ийн хилийн цаана хаагдахад ордог.

Тохиргоо тодорхойлох:

1. Үнэ тодорхой хэвтээ support ба resistance-ийн хооронд дор хаяж 10-15 лааны турш арилжаалагдсан
2. Range-ийн хилүүд тус бүр нь дор хаяж хоёр удаа шалгагдсан
3. Range нь жинхэнэ нэгтгэлийг илтгэхийн тулд хангалттай нягт - санамсаргүй өргөн хэлбэлзэл биш

Оролтын дүрмүүд:

1. Range-ийн resistance-аас 3-5 pip дээш buy stop захиалга тавь
2. Range-ийн support-аас 3-5 pip доош sell stop захиалга тавь
3. Нэг захиалга идэвхжсэний дараа нөгөөг цуцал
4. Stop loss: Range-ийн дотор, ихэвчлэн дундаас эсвэл эсрэг хилд

Зорилт тогтоох:

• Хэмжигдсэн хөдөлгөөн: Range-ийн өндрийг breakout цэгээс төсөөл
• 60 pip-ийн range-д зорилт нь breakout түвшнээс 60 pip-ийн цаана

Гол шүүлтүүр: Хамгийн сайн range breakout-ууд удаан агшилтын дараа тохиолддог. Хэрэв range өдөр эсвэл долоо хоногуудын турш баригдаж байсан бол breakout нь хэдэн цагийн дотор үүссэн range-аас илүү хүчтэй байх хандлагатай. Bollinger Bands нягт шахаж эсвэл ATR олон үеийн доод хэмжээнд хүрч байгааг хэлбэлзлийн агшилт туйлд хүрсэнийг баталгаажуулах болгон хайгаарай.

Стратеги 2: Bollinger Band Breakout

Bollinger Bands хэлбэлзэлтэй хамт өргөжиж агшдаг. Bands хамгийн нарийн цэгтээ шахагдахад ("Bollinger squeeze") өргөжилт - боломжит breakout ойрхон байгааг дохиолдог.

Тохиргоо:

1. Bollinger Bands (20-үе, 2 стандарт хазайлт) мэдэгдэхүйц нарийн өргөнд хүрнэ
2. Bandwidth индикатор (эсвэл харааны ажиглалт) squeeze-ийг баталгаажуулна

Оролтын дүрмүүд:

1. Лаа Bollinger Bands-аас гадна хаагдахыг хүлээ
2. Хаалтын чиглэлд ор - long-д дээд band-аас дээш, short-д доод band-аас доош
3. Stop loss: Bands-ийн дотор 20 MA-д (дундын band) эсвэл эсрэг band-д

Зорилт:

• Moving average (дундын band)-аар trail хийх эсвэл тогтмол R:R ашиглах
• Зарим трейдерүүд үнэ эсрэг band-д хүрэхэд гардаг (хэдийгээр энэ mean-reversion контекстэд илүү утга учиртай)

Стратеги 3: Лондон Breakout

Лондон сесс (ойролцоогоор 03:00-04:00 ET нээлт) Европын банкууд болон байгууллагууд арилжаа эхлэхэд хөрвөх чадварын өсөлт авчирдаг. Лондон breakout стратеги нь ихэвчлэн чимээгүй Азийн сессээс идэвхтэй Европын сесс рүү шилжилтийг ашигладаг.

Тохиргоо:

1. Азийн сессийн range-ийг тодорхойл - ойролцоогоор 19:00-ээс 02:00 ET хүртэлх үеийн өндөр ба доод
2. Азийн range харьцангуй нягт байх ёстой (хосын дундаж өдрийн range-аас доош)

Оролтын дүрмүүд:

1. Азийн сессийн өндрөөс 5-10 pip дээш buy stop тавь
2. Азийн сессийн доодоос 5-10 pip доош sell stop тавь
3. Захиалгууд зөвхөн Лондон сессийн эхний 2-3 цагт идэвхтэй
4. 06:00 ET-ийн дараа дүүргэгдээгүй захиалгуудыг цуцал

Stop loss: Breakout түвшнээс Азийн range-ийн дотор 15-20 pip, эсвэл Азийн range-ийн дунд цэгт.

Зорилт: 1:1.5-1:2 R:R, эсвэл өмнөх өдрийн өндөр/доод.

Хязгаарлалтууд:

• Азийн сессийн үеийн гол мэдээний хувилбаруудтай өдрүүдэд сайн ажилладаггүй (range аль хэдийн өргөжсөн)
• Даваа гариг (амралтын өдрийн gap нөлөө), Баасан гариг (амралтын өмнө оролцоо буурсан)-т бага найдвартай
• Аль хэдийн өргөн Азийн range (EUR/USD-д 50 pip-аас дээш) нь хөдөлгөөн аль хэдийн болсон байж магадгүйг илтгэдэг

Breakout ба Retest баталгаажуулалт

Хуурамч breakout-уудыг шүүх хамгийн үр дүнтэй техникүүдийн нэг бол эвдсэн түвшний retest-ийг хүлээх явдал юм. Анхны break дээр орохын оронд та үнийг breakout түвшин рүү буцаж, шинэ support (resistance-ийг эвдсэн бол) эсвэл шинэ resistance (support-ийг эвдсэн бол) болгон баталгаажуулахыг хүлээнэ.

Хэрхэн ажилладаг:

1. Үнэ хүчтэй лаатай resistance-аас дээш гарна
2. Шууд орохын оронд үнийг эвдсэн resistance түвшин рүү татагдахыг хүлээ
3. Үнэ түвшинг шалгаж буцахад ор - хуучин resistance одоо support болж ажиллаж байгааг харуул
4. Stop loss-ийг retest-ийн доод хэсгийн доор тавь

Давуу талууд:

• Олон хуурамч breakout-уудыг шүүнэ - хэрэв break хуурамч бол үнэ retest-ийг барихгүй
• Илүү сайн оролтын үнэ - spike-ийн оронд pullback дээр орох
• Илүү нарийн stop loss, учир нь та support түвшин дээрээ орж байна

Сул талууд:

• Хэзээ ч retest хийхгүй хүчтэй breakout-уудыг алдах болно - үнэ заримдаа буцаж харахгүй пуужин шиг хөөрнө
• Тэвчээр шаардана - retest цаг эсвэл өдөр шаардаж магадгүй
• Заримдаа үнэ retest түвшинг бага зэрэг давж, үргэлжлэхээс өмнө stop-ийг идэвхжүүлнэ

Практик зөвлөмж: Жинхэнэ breakout-уудын ойролцоогоор 60-70% эвдсэн түвшинг дахин шалгадаг. Энэ нь та ихэнх жинхэнэ breakout-уудыг барьж, олон fakeout-аас зайлсхийнэ гэсэн үг. Бүрэн алдсан арилжаанууд бол энэ шүүлтүүрийн зардал бөгөөд ихэвчлэн төлөх үнэ цэнэтэй зардал юм.

Хуурамч Breakout-уудыг тодорхойлох

Хуурамч breakout-ууд буюу fakeout эсвэл trap нь үнэ range-ийн хилийн цаана товчхон хөдөлж, дараа нь range руу буцаж эргэхэд тохиолддог. Шүүлтүүргүйгээр breakout бүрт орвол тэд урам хугалж, үнэтэй байдаг.

Хуурамч breakout-ийн анхааруулах шинж тэмдгүүд:

• Breakout лаан дээр бага эзлэхүүн: Жинхэнэ breakout-ууд ихэвчлэн нэмэгдсэн оролцоотой байдаг. Сийрэг эзлэхүүн дээрх breakout сэжигтэй.
• Урт сүүл, жижиг бие: Хилийн ойролцоо хаагддаг (урт сүүл, жижиг бодит бие) breakout лаа нь шинэ үнийн түвшинг хүлээн авахаас илүү татгалзлыг илтгэдэг.
• Дээд цаг хугацааны хүрээний бүтцийн түвшин рүү breakout: Хэрэв range дээш гарч, зөвхөн 10 pip-ийн зайд өдрийн resistance-д тулгарвал breakout богино хугацаатай байж магадгүй.
• Сессийн сүүлээр: Нью-Йоркийн сессийн сүүлийн цагт breakout-ууд ихэвчлэн дагалдах хөдөлгөөнгүй байдаг, учир нь хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлэхэд хангалттай цаг, оролцоо байхгүй.
• Дээд цаг хугацааны хүрээний трендийн эсрэг нарийн range breakout: Breakout-ууд давамгайлах тренд чиглэлтэй нийцэхэд илүү найдвартай.

Breakout-ийн дараа зорилт тогтоох

Breakout баталгаажсаны дараа асуулт нь: хэр хол явах вэ?

Хэмжигдсэн хөдөлгөөний техник: Нэгтгэлийн хэв маягийн өндрийг breakout цэгээс төсөөл. Хэрэв range 80 pip өндөр байсан бөгөөд үнэ дээш гарвал эхний зорилт нь breakout түвшнээс 80 pip дээр байна. Энэ нь ажилладаг, учир нь нэгтгэл нь хуримтлагдсан энергийг илэрхийлдэг - түүний хэмжээ breakout-ийн хүчтэй хамаарна.

Бүтцэд суурилсан зорилтууд: Breakout-ийн цаана дараагийн ач холбогдолтой support/resistance түвшинг хай. Үнэ ихэвчлэн зогсохоос өмнө дараагийн гол бүтцийн түвшин рүү гүйдэг.

Fibonacci extension: Зарим трейдерүүд range-ийн 127.2% эсвэл 161.8% extension-ийг breakout зорилт болгон ашигладаг. Энэ нь хүчтэй хөдөлгөөнийг таамагладаг илүү агрессив зорилт юм.

Бодит хүлээлт: Breakout бүр тренд үүсгэдэггүй. Олон breakout хэмжигдсэн зайгаар хөдөлж, дараа нь дахин нэгтгэгддэг. Хэмжигдсэн хөдөлгөөнд хэсэгчлэн ашиг авч, үлдсэнийг trail хийх нь баталгаатай хөдөлгөөнийг барьж, өргөтгөлийг боломжтой болгодог практик арга юм.

Гол санаанууд

• Breakout стратегиуд хэлбэлзлийн агшилтаас өргөжилт рүү шилжилтийг арилжаалдаг. Агшилт урт байх тусам боломжит breakout хүчтэй.
• Range breakout, Bollinger Band squeeze, Лондон сессийн break нь дунд түвшний трейдерүүдэд тохиромжтой гурван практик breakout хүрээ.
• Хуурамч breakout-ууд бол гол эрсдэл. Шүүлтүүр ашигла: түвшнийн цаана лааны хаалтыг хүлээ, эзлэхүүнээр баталгаажуул, breakout-and-retest аргыг бодоорой.
• Breakout-and-retest оролт хэзээ ч татаж буцахгүй зарим хүчтэй breakout-уудыг алдах зардлаар ихэнх fakeout-уудыг шүүдэг.
• Breakout чиглэлийг дээд цаг хугацааны хүрээний трендтэй нийцүүл илүү өндөр магадлалтай арилжаанд.
• Хэмжигдсэн хөдөлгөөний төсөөлөл нэгтгэлийн хэв маягийн хэмжээнд үндэслэн объектив ашгийн зорилт өгдөг.
• Бага эзлэхүүн, сүүл ихтэй breakout лаанууд нь хөдөлгөөн жинхэнэ биш байж магадгүй гэсэн анхааруулах шинж тэмдгүүд.
• Fakeout-уудыг fade хийх нь туршлагатай трейдерүүдэд боломжтой боловч эхлэгч стратеги болгон зөвлөдөггүй.

Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилготой. Санхүүгийн зөвлөгөө болохгүй. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй.