Алдагдлын цувааг даван туулах

Алдагдлын цуваа нь ямар нэг зүйл буруу гэсэн дохио биш. Тэд математик тодорхойлолт юм. Хэрэв та ямар нэгэн стратегиар хангалттай удаан арилжаа хийвэл, ашигтай нэг ч байсан гэсэн, та дараалсан алдагдлын уртасгасан цуваатай тулгарна. Энэ бодит байдлыг оюуны хувьд ойлгох нь шууд. Бодит мөнгө шугаман дээр байх үед сэтгэл хөдлөлөөр даван туулах нь арилжааны хамгийн хэцүү сорилтуудын нэг юм.

Энэ хичээл нь танд алдагдлын цувааны цаадахь статистикийг ойлгох, тэдний идэвхжүүлдэг сэтгэл хөдлөлийн үе шатуудыг таних, данс эсвэл итгэлээ устгахгүйгээр тэдэнд хариу өгөх практик хүрээг боловсруулахад тусална.

Алдагдлын цувааны статистик зайлшгүй байдал

Олон арилжаачид тав, долоо, бүр арван дараалсан алдагдал мэдрэхдээ цочирддог. Тэд стратеги нь эвдэрсэн гэж үздэг. Гэхдээ магадлалын хүснэгтүүд өөр түүх ярьдаг. Тодорхой алдагдлын цуваа мэдрэх магадлал нь таны хожих хувьаас бүрэн хамаардаг:

100 арилжаан дахь алдагдлын цувааны магадлал:

Эдгээр тоонууд нь бодлыг өдөөдөг. Бүр 60% хожих хувьтай, форексд хүчтэй давуу тал болох, аль ч 100 арилжааны түүвэрт таван дараалсан алдагдал мэдрэх 60% магадлал бий. Гурван алдагдлын цуваа бараг баталгаатай.

Энэ дүрслэл нь долоон арилжааны алдагдлын цуваатай (улаанаар тодруулсан) ердийн equity муруйг харуулж байна. Drawdown бүс нь арилжаа 6-аас арилжаа 12 хүртэл сунаж байгааг анхаарна уу, энэ нь equity өмнөх оргилоос доошоо унасан үеийг илэрхийлж байна. Цуваа байсан ч стратеги эцэст нь сэргэсэн учир нь үндсэн давуу тал бүрэн хэвээр үлдсэн. Гол ойлголт нь энэ хэв маяг, өвдөлттэй боловч түр зуурын бууралт дараа нь сэргэлт, аливаа ашигтай стратегийн хувьд математикийн хувьд хүлээгдсэн зүйл юм.

Энэ бол стратегийн алдаа биш. Энэ бол математик. Mark Douglas Trading in the Zone номондоо энэ цэгийг давтан онцолсон: хувь хүний арилжааны тодорхой бус байдлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс өмнө цаг хугацааны туршид давуу талаа тогтвортой гүйцэтгэж чадахгүй.

Алдагдлын цувааны сэтгэл хөдлөлийн үе шатууд

Алдагдлын цуваанууд нь гашуудлын үе шатуудтай олон талаараа төстэй урьдчилан таамаглах боломжтой сэтгэл хөдлөлийн явцыг дагадаг. Та аль үе шатанд байгаагаа таних нь сэтгэл хөдлөлөөр хариу үйлдэл үзүүлэхийн оронд рационалаар хариу өгөхийг зөвшөөрдөг.

Үе шат 1: Үгүйсгэл. "Энэ бол зүгээр л цоорхой. Миний стратеги сайн байна. Дараагийн арилжаа хожилтой байх болно." Энэ үе шатанд арилжаачин хэвийнээр гүйцэтгэж байгаа боловч шалгуураа нарийнаар эсвэл сулаар тохируулж байж магадгүй.

Үе шат 2: Бухимдал. Хэд хэдэн алдагдлын дараа бухимдал үүсдэг. Арилжаачин оролтуудыг эргэлзэж, stop loss-уудыг зөөж, эсвэл стратегиа цувааны дунд тохируулж эхэлдэг бөгөөд ихэвчлэн аналитик биш сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтүүд хийдэг.

Үе шат 3: Уур ба өшөө авах. Арилжаачин зах зээл хувийн хувьд шударга бус гэж мэдэрч эхэлдэг. Revenge trading эхэлж магадгүй — илүү том позицууд, илүү олон арилжаа, алдсанаа "буцааж авах"-ын тулд төлөвлөгөөг бүрмөсөн орхих.

Үе шат 4: Цөхрөл ба өөртөө итгэлгүй байдал. Хэрэв цуваа үргэлжилвэл эсвэл revenge trading нэмэлт алдагдал гаргавал арилжаачин гүн эргэлзээний төлөвт ордог. Тэд огт арилжаа хийж чадах эсэх, стратеги нь хэзээ нэгэн цагт ажилласан эсэх, бүрмөсөн орхих ёстой эсэхээ эргэлздэг.

Үе шат 5: Сэргэлт эсвэл орхих. Арилжаачин дахин тохируулах, процесстоо буцаж, сэргээх арга олдог, эсвэл тэд арилжааг орхидог — ихэвчлэн статистик алдагдлын цуваа дуусах гэж байсан яг тэр цэгт.

Практик хариу арга хэмжээний хүрээ

Алдагдлын цуваа цохих үед сэтгэл хөдлөлийн даралт ирэхээс өмнө бүтээсэн төлөвлөгөө хэрэгтэй. Энэ хүрээг арилжааны төлөвлөгөөндөө бич, ингэснээр энэ нь санал биш дүрэм болно.

Алхам 1: Позицын хэмжээг багасга

Урьдчилан тодорхойлсон бууралтын босго, жишээ нь гурван дараалсан алдагдал эсвэл 5% дансны бууралтад хүрэхэд шууд позицын хэмжээгээ 50%-иар багасга. Энэ нь хоёр зорилгод үйлчилдэг. Нэгд, итгэл ба гүйцэтгэл алдагдсан байж болох үед цаашдын санхүүгийн хохиролыг хязгаарладаг. Хоёрт, сэтгэл зүйн даралтыг хөнгөлдөг, учир нь жижиг позицуудыг рационалаар удирдах илүү хялбар.

Та шатлалт багасгалтыг тодорхойлж болно:

• Шат 1 (3 дараалсан алдагдал эсвэл 3% бууралт): Хэвийн хэмжээний 50% руу багасга
• Шат 2 (5 дараалсан алдагдал эсвэл 6% бууралт): Хэвийн хэмжээний 25% руу багасга
• Шат 3 (7 дараалсан алдагдал эсвэл 10% бууралт): Арилжааг зогсооод хянан үз

Алхам 2: Үр дүн биш процессоо хяна

Алдагдлын цувааны үеэр стратегиа сүүлийн үр дүнгээр үнэлэх уруу таталтыг эсэргүүц. Үүний оронд процессоо аудит хий:

• Би арилжаа бүрт оролтын шалгуураа яг дагасан уу?
• Би зөв позицын хэмжээ ашигласан уу?
• Би stop loss-уудаа зөөхгүйгээр хүндэтгэсэн үү?
• Би сэтгэл хөдлөл биш шинжилгээнд үндэслэн арилжаанд орсон уу?

Хэрэв хариултууд тийм бол алдагдлын цуваа бол хэлбэлзэл юм. Таны стратеги эвдэрсэнгүй, та магадлал баталгаажуулдаг алдагдлын зайлшгүй бөөгнөрөлтийг мэдэрч байна. (Багасгасан хэмжээнд) гүйцэтгэлийг үргэлжлүүлж, их тооны хуулийг давуу талаа дахин батлахыг зөвшөөр.

Хэрэв хариултууд төлөвлөгөөний зөрчлүүдийг илчилвэл цуваа хэсэгчлэн өөрөө учруулсан байж магадгүй. Энэ тохиолдолд шаардлагатай залруулга нь стратеги биш зан төлөвийн шинжтэй.

Алхам 3: Орчны өөрчлөлтийг шалга

Зах зээлд таны стратегид хууль ёсоор нөлөөлж болох ямар нэг зүйл өөрчлөгдсөн эсэхийг өөрөөсөө асуу:

• Хэлбэлзэл эрс шилжсэн үү? (Одоогийн ATR-ийг түүхэн дундажтай харьцуул)
• Зах зээл trending-ээс ranging руу, эсвэл эсрэгээр шилжсэн үү?
• Арилжаа хийж буй хосуудын хоорондын корреляц өөрчлөгдсөн үү?
• Ер бусын макро эдийн засгийн нөхцөл (хямрал, интервенц, томоохон бодлогын шилжилт) байна уу?

Хэрэв зах зээлийн нөхцөл үнэхээр шилжсэн бол стратегиа дасан зохицуулах нь рационал. Хэрэв байхгүй бол алдагдлын цуваа бол өөрөө шийдэгдэх статистик дуу чимээ юм.

Алхам 4: Шаардлагатай бол завсарлага ав

Зах зээлээс алсрахад ямар ч сул тал байхгүй. Brett Steenbarger мэргэжлийн арилжаачдад их хэмжээний бууралтын дараа завсарлага авахыг зөвлөдөг, стратегид амрах хэрэгтэй учраас биш, харин арилжаачинд хэрэгтэй учраас. Тодорхой оюун ухаан нь ядраж, өөртөө итгэлгүй нэг даралтаар дамжуулахаас илүү сайн гүйцэтгэлтэйгээр зах зээлд буцаж ирдэг.

Хэрэгтэй дүрэм: хэрэв та арилжааны сессийг айж байгаа бол, нойроо арилжааны стрессээр алдаж байгаа бол, эсвэл төлөвлөгөөгөө тогтвортой дагаж чадахгүй байгаа бол дор хаяж хоёроос гурван өдөр завсарлага ав. Тэр хугацааг дасгал хийх, live зах зээлийн даралтгүйгээр тэмдэглэлээ хянах, сэтгэл хөдлөлийн үндсэн түвшинг дахин тохируулахад ашигла.

Алхам 5: Багасгасан хэмжээгээр үргэлжлүүл

Завсарлагаанаас буцаж ирэхэд эсвэл алдагдлын цуваанаас гарах үед шууд бүрэн позицын хэмжээнд буцаж бүү оч. Аажмаар эргэн ор. Эрсдэлийг дахин нэмэгдүүлэхийн өмнө жижиг хэмжээнд тогтвортой процессын гүйцэтгэлийг харуулж итгэлээ буцааж хож.

Санал болгож буй сэргэлтийн протокол:

1. Хэвийн позицын хэмжээний 25%-д эргэн ир
2. Төлөвлөгөөгөө дагасан 5 дараалсан арилжааны дараа (үр дүнгээс үл хамааран), 50% руу нэмэгдүүл
3. Төлөвлөгөөг дагасан өөр 5 арилжааны дараа 75% руу нэмэгдүүл
4. 5 нэмж арилжааны дараа 100% руу буц

Энэ аажмаар масштаблалт нь харуулсан сахилгын суурин дээр итгэлийг сэргээдэг, сохор найдвар биш.

Алдагдлын цуваанд мэргэжлийн хандлагууд

The New Market Wizards номонд олон элит арилжаачид бууралтад хэрхэн хандахаа тодорхойлдог. Тогтвортой сэдэв гарч ирдэг: мэргэжилтнүүд алдагдлын цуваанаас зайлсхийдэггүй, тэд тэдгээрийг удирдах системтэй.

• Paul Tudor Jones нь бууралтын эхний дохионд позицын хэмжээг эрс багасгаж, нөхцөл сайжрах үед түрэмгийгээр арилжаа хийх хөрөнгийг хадгалдаг гэж мэдээлэгддэг.
• Ed Seykota, системтэй арилжааны үндэслэгчдийн нэг, бууралтыг бизнес хийх хүлээгдэж буй зардал гэж үздэг: "Хүн бүр зах зээлээс хүссэн зүйлээ авдаг. Алдагдал бол хүмүүс зөв байхыг хүссэний төлөө авдаг зүйл."
• Олон мэргэжлийн фирмүүд бууралтын үед автоматаар идэвхжүүлдэг заавал позиц багасгах дүрэмтэй байдаг бөгөөд сэтгэл хөдлөлийн шийдвэрийг арилжаачнаас бүрэн авдаг.

Мессеж нь тодорхой: алдагдлын цуваа нь асуудал биш. Тэдэнд сэтгэл хөдлөлөөр хариу өгөх нь асуудал. Хариу арга хэмжээгээ цуваа ирэхээс өмнө төлөвлөгөөндөө оруулж бай, тэгвэл та данс болон итгэлээ бүрэн хадгалж даван туулна.

Гол санаанууд

• Алдагдлын цуваа нь статистик тодорхойлолт юм. Бүр 60% хожих хувьтай стратеги ч 100 арилжааны ямар ч түүвэрт таван дараалсан алдагдал мэдрэх 60% магадлалтай.
• Алдагдлын цувааны сэтгэл хөдлөлийн үе шатууд нь урьдчилан таамаглах боломжтой. Үгүйсгэл, бухимдал, уур, цөхрөл, сэргэлт. Үе шатуудыг мэдэх нь та хаана байгаагаа таниж, зохих ёсоор хариу өгөхөд тусалдаг.
• Хамгийн хор хөнөөлтэй алдагдал нь арилжаачны сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдлээс, цуваанаас өөрөө биш гарч ирдэг. Revenge trading ба төлөвлөгөө орхих нь хэлбэлзлээс хамаагүй их хохирол учруулдаг.
• Урьдчилан тодорхойлсон бууралтын босгонд позицын хэмжээг багасга. Энэ нь санхүүгийн хохиролыг хязгаарлаж, сэтгэл зүйн даралтыг нэгэн зэрэг бууруулдаг.
• Үр дүн биш процессоо аудит хий. Хэрэв та төлөвлөгөөгөө дагасан бол цуваа бол хэлбэлзэл. Хэрэв зөрчилсөн бол залруулга нь зан төлөвийн шинжтэй.
• Хэлбэлзэл ба жинхэнэ стратегийн бүтэлгүйтлийг ялга. Хандлагаа өөрчлөхийн өмнө зах зээлийн нөхцөл өөрчлөгдсөн эсэхийг шалга.
• Гэм буруугүйгээр завсарлага ав. Алсрах нь сул тал биш хүч чадал юм. Багасгасан хэмжээгээр буцаж, аажмаар масштабла.
• Алдагдлын цувааны хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөгөө хэрэгтэй болохоос өмнө бий болго. Сэтгэл хөдлөлийн зовлон үед дүрэм хийх нь муу дүрэм гаргадаг.

Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор бэлтгэгдсэн. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө биш. Forex арилжаа нь алдагдлын томоохон эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжгүй.