Бие даасан арилжааны эрсдэлийн хязгаарлалт нь таныг аливаа нэг муу арилжаанаас хамгаалдаг. Гэвч олон арилжаа дараалан буруу болоход муу өдөр эсвэл муу долоо хоног-оос юу хамгаалах вэ? Хариулт нь өдөр болон долоо хоногийн алдагдлын хязгаар юм: тухайн хугацаанд нийлбэр алдагдал тодорхой түвшинд хүрэхэд арилжаагаа зогсоохыг шаарддаг урьдчилан тодорхойлсон босго.
Эдгээр хязгаарлалт нь хөрөнгийн бирж дээрх таслуур эсвэл цахилгааны системийн гал хамгаалагч шиг ажилладаг. Тэд гамшигт болохоос өмнө хохирлыг тасалдаг. Энэ хичээлд эдгээр хязгаарлалт яагаад чухал, хэрхэн тогтоох, арилжааны төлөвлөгөөнд хэрхэн хэлэлцэхээргүй дүрэм болгон хэрэгжүүлэх талаар хамарна.
Өдөр, долоо хоногийн хязгаарлалт яагаад чухал вэ
Арилжаа бүрийн эрсдэлийн хязгаарлалт дангаараа шаардлагатай боловч хангалтгүй. Шалтгаан нь:
Хувилбар: Та арилжаа бүрт 1% эрсдэлд оруулдаг. Та нэг өдөр 5 арилжаа хийдэг. Таван арилжаа бүгд алдагдалтай. Та одоо нэг өдөрт 5% буурсан бөгөөд энэ нь бууралтын удирдлагын хичээлд хэлэлцсэн сэтгэл зүйн хариу үйлдлүүдийг (бухимдал, өшөө хүсэл, өөртөө итгэлгүй байдал) идэвхжүүлдэг ихээхэн цохилт юм.
Өдрийн хязгааргүйгээр дараа нь юу болох вэ? Олон трейдерүүд өдрийн алдагдлыг нөхөхийн тулд зургаа, долоо, найм дахь арилжаагаа авдаг. Эдгээр өшөө арилжаа нь ихэвчлэн чанар муутай, буурсан хүлээмжтэй хийгдсэн бөгөөд тэд ихэвчлэн нүхийг гүнзгийрүүлдэг. 5% өдрийн алдагдлаар эхэлсэн зүйл 8%, дараа нь 10% болдог.
Өдрийн алдагдлын хязгаар энэ мөчлөгийг механикаар зогсоодог. Энэ нь шийдвэрийг таны сэтгэл хөдлөлийн байдлаас аваад урьдчилан тодорхойлсон дүрэмд шилжүүлдэг.
Хязгаарлалтаа тогтоох
Өдрийн алдагдлын хязгаар
| Трейдерийн профайл | Өдрийн алдагдлын хязгаар | Үндэслэл |
|---|---|---|
| Консерватив / Анхлан суралцагч | 2% | Зогсохоос өмнө 1% эрсдэлтэй 2 алдагдалтай арилжаа |
| Стандарт | 3% | 1%-д 3 алдагдалтай арилжаа эсвэл 1.5-2%-д 1-2 арилжаа зөвшөөрдөг |
| Идэвхтэй өдрийн трейдер | 4-5% | Өндөр давтамж илүү их орон зай шаарддаг, гэхдээ хэзээ ч 5%-иас хэтрэхгүй |
Долоо хоногийн алдагдлын хязгаар
| Трейдерийн профайл | Долоо хоногийн алдагдлын хязгаар | Үндэслэл |
|---|---|---|
| Консерватив / Анхлан суралцагч | 4-5% | Долоо хоногийн хохирлыг ойролцоогоор 2 муу өдрөөр хязгаарладаг |
| Стандарт | 6-8% | Дансыг заналхийлэхгүйгээр муу үеийг зөвшөөрдөг |
| Идэвхтэй өдрийн трейдер | 8-10% | Өндөр арилжааны хэмжээг зохицуулдаг боловч долоо хоногийн хохирлыг хязгаарлана |
Сарын мэдлэгийн босго
Албан ёсны сарын хязгаар жижиглэн худалдааны арилжаанд бага түгээмэл боловч та сарын мэдлэгийн босготой байх ёстой, ихэвчлэн 10-15%. Хэрэв та нэг сард 10% буурсан бол таны стратеги, гүйцэтгэл, эсвэл зах зээлийн орчинд ямар нэг алдаа байж магадгүй. Энэ бол позицын хэмжээг бууруулах, арилжаануудаа шалгах, магадгүй түр зогсоох цэг юм.
Таслуур хэрэгжүүлэх
Алхам 1: Хязгаарлалтыг бичгээр тодорхойлох
Арилжааны өдрөө эхлэхээс өмнө таны хязгаарлалт арилжааны төлөвлөгөөнд бичигдсэн байх ёстой:
- Өдрийн алдагдлын хязгаар: $____ эсвэл дансны өөрийн хөрөнгийн ____%
- Долоо хоногийн алдагдлын хязгаар: $____ эсвэл дансны өөрийн хөрөнгийн ____%
- Өдрийн хамгийн их арилжааны тоо: ____
- Заавал түр зогсоохоос өмнөх дараалсан алдагдлын хамгийн их тоо: ____
Алхам 2: Алдагдлыг бодит цаг хугацаанд хянах
Өдөр, долоо хоногийн P&L-ийн явцыг хянаж байх. Энэ нь ширээн дээрх тэмдэглэл, арилжаа бүрийн дараа шинэчлэгдсэн хүснэгт, эсвэл автоматаар тооцдог арилжааны тэмдэглэлийн апп мэт энгийн байж болно. Гол нь та хязгаарлалттай харьцуулахад хаана байгаагаа үргэлж мэддэг байх.
Алхам 3: Зогсолтыг хэлэлцэхээргүй болго
Та хязгаарлалтад хүрэхэд зогсоно. "Энэ төгс тохиргоо болвол дахиад нэг арилжаа авна" биш. "Энэ дараагийн арилжаа өөр" биш. Та зогсоно. Арилжааны платформоо хаа. Явах.
Таслуурын бүхэл цэг нь автоматаар, хэлэлцэхгүйгээр ажилладаг явдал юм. Та хязгаарлалттайгаа хэлэлцэж эхлэх мөчид энэ нь хязгаарлалт байхаа больдог.
Алхам 4: Оронд нь юу хийхээ тодорхойлох
Хязгаарлалтад хүрсний дараа юу хийхээ төлөвлөснөөр платформоо дахин нээх хүсэлтэй сандрах үйлдлээс сэргийлдэг:
- Арилжаагаа шалгах: Алдагдал бүрийг шинжил. Тэд зөв гүйцэтгэсэн хүчин төгөлдөр тохиргоо байсан уу, эсвэл гүйцэтгэлийн алдаа байсан уу?
- Дасгал хий эсвэл гадагш гар: Биеийн хөдөлгөөн сэтгэл хөдлөлийн байдлыг дэлгэц ширтэхээс илүү үр дүнтэй дахин тохируулдаг.
- Судлах: Боловсролын материал шалгах, backtest хийх, эсвэл маргааш зах зээлийн бүтцийг шинжлэхэд цагийг ашигла.
- Тэмдэглэл хөтлөх: Юу болсон, яаж санагдаж байгаа, маргааш өөрөөр юу хийхээ бич.
Дээрх график нь трейдер алдагдлын цуваан дараа 3% өдрийн алдагдлын хязгаартаа хүрч буй өөрийн хөрөнгийн муруйг харуулж байна. Тодруулсан бүс нь таслуур хаана идэвхжиж, трейдерийг зогсоож, цаашдын хохирлоос сэргийлэхийг харуулдаг.
Хамгийн их арилжааны хязгаар
Доллар эсвэл хувийн алдагдлын хязгаараас гадна өдрийн нийт арилжааны тоог хязгаарлахыг бодох. Энэ нь трейдер тус бүр эрсдэлийн параметрүүдийн хүрээнд байсан 15 жижиг арилжаа хийх боловч нийлбэр комиссийн зардал болон жижиг алдагдал нь ихээхэн өдрийн алдагдал болох хувилбараас сэргийлдэг.
Санал болгож буй хамгийн их хэмжээ:
- Свинг трейдерүүд: Өдөрт 1-3 арилжаа
- Өдрийн трейдерүүд: Өдөрт 3-6 арилжаа
- Скальперууд: Өдөрт 8-12 арилжаа
Эдгээр хязгаар мөн чанарын шүүлтүүр болж үйлчилдэг. Та өнөөдөр зөвхөн 3-5 арилжаатай болохыг мэдэхэд аль тохиргоог авахдаа илүү сонгомол болдог.
Дараалсан алдагдлын хязгаар
Өдрийн долларын хязгаараас гадна дараалсан алдагдлын таслуурыг бодох:
Нэг сешнд 3 дараалсан алдагдлын дараа хамгийн багадаа 2 цаг (эсвэл өдрийн үлдсэн хэсэгт) арилжаагаа зогсоо.
Гурван дараалсан алдагдал таны стратеги эвдэрсэн гэсэн үг биш. Гэхдээ таны хүлээмж бухимдлаар гэмтсэн байж магадгүй гэсэн үг. 2 цагийн түр зогсоолт нь үргэлжлүүлэхээс өмнө сэтгэл хөдлөлийн дахин тохиргоо болон бодит шалгалт хийх боломжийг олгодог.
Хязгаарлалтаа автоматжуулах
Өдрийн алдагдлын хязгаарыг автоматжуулах хэд хэдэн арга байдаг:
-
Арилжааны платформын дохио, MetaTrader 5 эсвэл платформдоо өөрийн хөрөнгө өдрийн хязгаарын хэмжээгээр буурахад идэвхждэг дохио тохируулах.
-
Expert Advisors / скриптүүд, MT5 нь өөрийн хөрөнгийг хянаж, босго давахад арилжааг идэвхгүй болгох (нээлттэй захиалга хаах, шинийг сэргийлэх) боломжтой захиалгат скриптийг зөвшөөрдөг.
-
Брокерийн талын хязгаарлалт, Зарим брокерууд данс дээрээ өдрийн алдагдлын хязгаар тогтоох боломжийг олгодог. Энэ нь хамгийн найдвартай арга, учир нь сэтгэл хөдлөлийн сулрах мөчид үгүйсгэгдэх боломжгүй.
-
Гадаад хяналт, API-аар дансандаа холбогдож, хязгаарлалтад ойртоход мэдэгдэл илгээдэг арилжааны тэмдэглэлийн программ ашиглах.
Хамгийн сайн автоматжуулалт бол та хялбархан үгүйсгэж чадахгүй нэг юм. "3%-д зогсоох" гэсэн оюун санааны тэмдэглэл нь брокероос баталгаажуулсан хязгаар эсвэл дансыг түгжих EA-аас хамаагүй бага үр дүнтэй.
Практик өдрийн хязгаарын жишээ
Өдрийн алдагдлын хязгаар хэрхэн ажиллаж буйг бүрэн өдрөөр алхацгаая.
Тохиргоо: $10,000 данс, арилжаа бүрт 1% эрсдэл, 3% өдрийн алдагдлын хязгаар ($300).
- Арилжаа 1 (9:15 өглөө): GBP/USD богино, 30 пипийн stop. Stopped out. Алдагдал: $100. Өдрийн P&L: -$100.
- Арилжаа 2 (10:40 өглөө): EUR/USD урт, 40 пипийн stop. Stopped out. Алдагдал: $100. Өдрийн P&L: -$200.
- Арилжаа 3 (1:15 өдөр): AUD/USD урт, 25 пипийн stop. Stopped out. Алдагдал: $100. Өдрийн P&L: -$300.
Өдрийн хязгаарт хүрсэн. Трейдер платформоо хаадаг. Тохиргоо хэр сайхан харагдахаас үл хамааран дөрөв дэх арилжаа байхгүй. Өдрийн үлдсэн хэсгийг гурван алдагдлыг шалгах, дасгал хийх, маргааш бэлтгэхэд зарцуулна.
Одоо хязгааргүй юу болохыг авч үзье:
- Арилжаа 4 (2:30 өдөр): Бухимдсан трейдер GBP/JPY дээр өргөн stop-тай өшөө арилжаа оруулна. $150 алддаг. Өдрийн P&L: -$450.
- Арилжаа 5 (3:45 өдөр): Нөхөхийг маш хүсч трейдер позицын хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлдэг. $200 алддаг. Өдрийн P&L: -$650.
Өдөр -$300 (3%)-ын оронд -$650 (6.5%)-аар дуусдаг. Хохирол хоёр дахин их. Энэ бол таамаглал биш, амжилтгүй жижиглэн худалдааны трейдерүүдийн хамгийн түгээмэл хэв маяг юм. Таслуур яг энэ дарааллыг тасалдуулахын тулд байдаг.
Хязгаарлалтад хүрсний дараа юу хийх
Алдагдлын хязгаарлалтад хүрсний дараах өдөр эсвэл долоо хоног чухал. Протокол энд байна:
-
Шалгахгүйгээр дараагийн сешн арилжаалах хэрэггүй. Дараагийн арилжааны сешнээс өмнө хязгаарлалтад хүрэхэд хувь нэмэр оруулсан арилжаа бүрийг шалга. Алдагдал хүчин төгөлдөр тохиргоо, муу гүйцэтгэл, эсвэл өшөө арилжаанаас болсон эсэхийг тодорхойл.
-
Дараагийн сешнд хэмжээ бууруулахыг бодох. Өдрийн хязгаарлалтад хүрсний дараа дараа нь хэвийн позицын хэмжээнийхээ 50-75%-иар арилжаал. Энэ нь дарамтыг бууруулж, итгэлийг дахин бий болгох орон зай өгдөг.
-
Стратеги хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа эсэхийг баталгаажуул. Хэрэв та нэг долоо хоногт 3 буюу түүнээс дээш удаа өдрийн хязгаарлалтад хүрвэл таны стратеги одоогийн зах зээлийн нөхцөлд тохирохгүй байж магадгүй. Долоо хоногт түр зогсоож, нарийн шалгалт хийхийг бодох.
-
Өчигдрийн алдагдлыг нөхөхийг бүү оролд. Өнөөдөр бол шинэ өдөр, шинэ өдрийн хязгаарлалттай. Өчигдрийн алдагдлыг "буцааж авахын" тулд илүү том арилжаалах нь хувцасласан өшөө арилжаа юм.
Гол санаанууд
- Өдрийн алдагдлын хязгаар (өөрийн хөрөнгийн 2-5%) болон долоо хоногийн алдагдлын хязгаар (4-10%) олон арилжаа дараалан буруу болоход тохиолддог давхцах алдагдлаас хамгаалдаг.
- Таслуурууд хэлэлцэхээргүй байж л ажилладаг. Та хязгаарлалтад хүрэхэд зогсоно. Үл хамаарах зүйлгүй.
- Prop firm-үүд хатуу хязгаарлалт баталгаажуулдаг (ихэвчлэн 5% өдрийн, 10% нийт) мянга мянган трейдерүүдийн туршид. Эдгээр хязгаар нь тулаанд шалгагдсан бөгөөд жижиглэн худалдааны трейдерүүдэд хүчтэй лавлагаа болдог.
- Боломжтой үед хязгаарлалтыг автоматжуулалтаар хэрэгжүүл, брокерийн талын хяналт, платформын скриптүүд, эсвэл арилжааны тэмдэглэлийн дохио нь сэтгэл хөдлөлийн мөчүүдэд үгүйсгэх уруу татлагыг бууруулдаг.
- Хязгаарлалтад хүрсний дараа үргэлжлүүлэхээс өмнө шалгалтын протокол дага. Алдагдлаа шинжил, дараагийн сешнд позицын хэмжээг бууруул, одоогийн нөхцөлд стратеги хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа эсэхийг баталгаажуул.
- Хамгийн их арилжааны тооны хязгаар долларын хязгаарыг мянган жижиг шархаар үхэх хувилбараас сэргийлж, тохиргооны сонгомол байдлыг баталгаажуулснаар нөхөн гүйцэтгэдэг.
- Дараалсан алдагдлын хязгаар (жнь: 3 дараалсан алдагдлын дараа зогсох) алдагдлын цуваан дахь сэтгэл хөдлөлийн доройтлыг шийддэг нэмэлт аюулгүй байдлын давхарга хангадаг.
Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилготой. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө биш юм. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэлтэй бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой биш.